Segunda-feira, 4 de fevereiro, 2013 Negociação com Python curso on-line a partir de abril Um par de leitores atentos já descobriu que, apesar de a url deste blog, posts passados foram baseados em código Python. A transferência gradual de todo o meu código de pesquisa de Matlab para Python agora está completa. Depois de trabalhar com Python por mais de dois anos, posso afirmar que uma excelente ferramenta para pesquisa e trituração de dados. Quando se trata de coleta de dados a partir da web, limpeza e alinhando conjuntos de dados com dados ausentes ou GUIs de construção, que é a melhor ferramenta que eu já vi. E não se esqueça que o Python é de código aberto e livre. Terça - feira, 1 de janeiro, 2013 Intraday reversão à média No meu post anterior eu vim a uma conclusão que close-para-fechar pares negociação não é tão rentável hoje como costumava ser antes de 2010. Um leitor apontou que ele poderia ser que a natureza de reversão à média dos spreads apenas deslocado para prazos mais curtos . Acontece que eu compartilham a mesma idéia, então eu decidi testar esta hipótese. Desta vez, apenas um par é testado: 100 $ SPY vs -80 $ IWM. Backtest é executada em 30 segundos dados bar 11,2011-12,2012. As regras são simples e semelhante a estratégia que eu testei no último post: se bar retorno do par superior a 1 no z-score, o comércio a próxima bar. O resultado parece muito bonito:
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